Automatizált kereskedés, avagy új távlatok egy Trader életében – part 2.

Bollinger Bands és ADX automatizált kereskedési rendszer egy igazi breakout, part 2.

Előző cikkben a BBADX rendszer vételi irányát veséztük ki, most pedig az eladási oldal következik. Annyit kell tudni, hogy én alapvetően a LONG irányt favorizálom, a SHORT-ot nem nagyon kedvelem, de vannak olyan piaci szituációk, melyekhez kell egy eladást előtérbe helyező kereskedési rendszer.

Mindenki látni fogja, aki végigolvassa a cikket, hogy a rendszer működése hektikus, sokkal nagyobb kilengések vannak benne, mint a LONG irányban. A teljesítménye megfelelő, de igazán kimagasló eredményeket piaci pánik esetében képes elérni.

A kötési jelzést ismét leírom, ha esetlegesen valaki nem olvasta volna az előző cikket. A jel roppant egyszerű, a Ninjatraderben használt kódokkal fogom bemutatni – kicsi változtatással.

Alap SHORT jelzés:

Irany==”S” && Open[0]>Close[0] && Open[1]>Close[0] && Time && CurrentOpen[0]>Close[0] && ADX(period)[0]>ADX && Bollinger(dev,period).Lower[0]-TickSize*tick>Close[0] && EMA(100)[0]>Close[0]

A változókat, melyeknek nincs értéke ismét szeretném elmagyarázni. Az első a „Time” ez a robot működési idejét tartalmazza. A második a „period” az indikátorok periódusát pl. 14. A harmadik a „dev” a Bollinger Bands középvonaltól való távolságát pl.2, ez határozza meg a BB szélességét. A negyedik a „tick” ez egy távolság megatározó változó, minimum ennyivel kell a BB alá zárnia az aktuális gyertyának, hogy egyáltalán értelmes letörésről beszéljünk. Ha a feltételek adottak, akkor az automatizált kereskedési rendszer a beprogramozott algoritmus alapján kezdheti is a kereskedést.

Természetesen egyből nem megyünk a falnak, és kereskedés előtt, be kell állítani az automatizált rendszer paramétereit a kiválasztott időtávon, majd tesztelni a múltban és tesztelni, a beállítás utáni időszakra, a mai napig. A beállításhoz kiválasztott időszak a már említett 2008-2012 közötti rész. A beállítás utáni eredményeknek meg kell felelnie az általam meghatározott szabályrendszernek (pl. lehetőleg legyen 100 db kötés, nyereséges legyen, alacsony visszaesése legyen, a találati arány nagyobb, mint 30%, 100$ vagy 100€ közeli nyereség legyen minden kötésen).

Folytatásban tekintsük meg a BBADX kereskedési rendszer SHORT irányának teljesítményét a kiválasztott beállítási időszakában, azaz a 2008-2012 között.

 Első képen a rendszerünk teljesítményét láthatjuk, 1 db pozíciót nyit ki és azt menedzseli le.

Dax_short_BB1A stop és a célár meghatározása a sok lehetőség közül, tick alapon történik. A stop és a célár beállítása az aktuálisan bezárt gyertya, nyitó árától történik a most ismertetésre kerülő rendszerben. A kereskedési rendszer ugyan úgy, ahogy a LONG esetében is a nap végén a piac bezárása előtt kizárja az összes nyitott pozíciót és elrakja a nyereséget vagy a veszteséget. A pozíciók zárása azért történik meg, mert a határidős FDAX termék éjszakai margin igénye nagyon magas illetve kerülni kell a GAP kockázatot.

Látható, hogy az általam használt szabályoknak megfelel a rendszer, van elég számú kötés 132 db, megfelelő a találati arány 37%, megfelelő az egy kötésre jutó nyereség 361$, és a nyereség veszteség aránya 3,47.

A nyereség és a veszteség arányából jól látszik, hogy egy relatív gyengébb találati arány mellett is a stratégia életképes a beállítási időszakban. Most tekintsük meg milyen eredményt hoz a teljes időszakra 2001-2017 között.

Második kép, a rendszerünk teljesítményét láthatjuk 2001-2017 évek között.

Dax_short_BB2Látható a képen, hogy a beállítási időszakban hozott eredményeket nem nagyon hozza a robot, igaz pozitív tartományban van, de a teljesítmény nem az igazi. Továbbá észrevehető az, hogy kimagaslóan nagy profitot a 2008-as és a 2011-es válság ideje alatt termelte meg a rendszer.

Alapvetően a szabályoknak még így is megfelel, bár az arányok romlottak. A kereskedés darabszáma 399 lett, a találati arány egy kicsit romlott 36%-ra, az egy pozícióra vetített nyereség 213$, a nyereség és veszteség arány 2,77 lett. A Drawdown majdnem elérte a lekapcsolási szintet, az megnőtt két és fél szeresére. Meg fogjuk nézni a kereskedési rendszert pozícióépítéssel is, valószínű, hogy a Drawdown időszakon az sem fog segíteni a 2001-2003 közötti időszak nem lesz profitos.

De most nézzük meg mit is tud a stratégia pozícióépítéssel.

 Harmadik kép a rendszerünk teljesítményét láthatjuk a beállítási időszakban pozícióépítéssel.

Dax_short_BB3A harmadik képen látható, hogy a pozícióépítés nagyságrendileg megnövelte a rendszer teljesítményét. Ismét elég feltűnő, hogy a válság, pánik alatt rakta össze a legnagyobb nyereségeket. Valószínű, hogy ezt egy kevésbé tapasztalt kereskedő kihagyta volna. Csak gondoljunk bele abba, hogy a kevésbé tapasztalt traderek nagy része sajnos az aszimmetrikus kockázatkezelő. A nyerőt elvágja, a veszteséget futni hagyja. Ezért jó egy automatizált kereskedési rendszer, nincs benne egy bizonyos kockázati faktor, az emberi pszichológia.

De visszatérve a rendszer vizsgálatához a profitunk nagyságrendileg az ötszörösére növekedett, a Darwdown kicsivel kevesebb, mint háromszorosára. A kereskedés darab száma 435 db lett, a találati arány felugrott 50% fölé, az egy kereskedésre jutó nyereség 496$, a nyerők és vesztők aránya romlott, de így is 2,66.

A következő képen láthatjuk a rendszer működését a teljes időszakban pozícióépítéssel

 Negyedik kép, a rendszerünk teljesítményét láthatjuk 2001-2017 évek között pozícióépítéssel.

Dax_short_BB4A negyedik képen látható, hogy a rendszer a mai napig pozitív tartományban van és nyereséges. Igaz voltak időszakok, melyek nem teljesítettek kimagaslóan jól, voltak olyan évek, melyek mínuszosak lettek. A második képnél említett tény, hogy a 2001-2003 közötti időszakon nem fog javítani a pozícióépítés, ez bebizonyosodott. A rendszernek kellett hat év mire a kezdő veszteséget vissza tudta termelni, de 2007-től szépen dolgozik az algoritmus. Fel lehet tenni a kérdéseket. Miért van ez? Lehet-e javítani rajta? Mi történik, ha megint előfordul? Mit kell tenni ilyenkor? Ezekre a kérdésekre most nem lesznek válaszok ez a cikknek nem témája.

De visszatérve a teszt elemzésére, a beállítási időszakhoz képest természetesen a kötés darabszáma megnőtt közel 1200 kötés történt, az egy kereskedésre jutó nyereség lecsökkent 309$, a találati arány lecsökkent 47%-ra, a nyereség és veszteség aránya csökkent 2,16. A Drawdown ismét majdnem elérte a lekapcsolási szintet, kicsivel kevesebb, mint háromszoros lett.

A BBADX automatizált kereskedési rendszer mind LONG és SHORT irányban a beállítási időszakon kívül találkozott múltbéli adatokkal valamint jövőbeli adatokkal is. Jövőbe nem látunk, csak feltételezni tudjuk, hogy a rendszer működőképes marad. Azért látszik az, hogy lehetne még finomítani a paramétereken. A finomításról és a még el nem mondott részletekről egy következő cikkben térek ki.

Aki, ezen cikk(ek) olvasása után kedvet kapott az automatizálásra fogjon hozzá, nagyban megkönnyíti a kereskedő dolgát.

A következő cikkben a BBADX short irányát fogjuk még egy kicsit tovább boncolgatni, javítgatni.